6月3日星期五，是6月CME外匯期權的最後交易日。
強調的是~最後交易日，並非結算日。不少朋友甚至分析皆將到期日寫成結算日。結算與現貨交收分別很大。
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6月3日星期五也是美國就業數據的公佈日。
結果Non farm payroll 大副度低於市場預期的16萬，只有3.8萬。
市場本來充分預期的6或7月美聯儲加息步伐被打亂，美元急速下跌，歐元日元急升。
而當中，日元其實已經在6月1日開始走強。
在5月31日時，上星期二。當時日元期貨仍然在0.009015（USD/JPY 110.90）附近徘徊。
剩下3個交易日即到期：
0.009100 call @0.000013 即13點子
0.009200 call @ 0.000005 即5點子
0.009300 call @ 0.000002 即2點子
[ 每手合約量為1千2百50萬日元】
即每點子12.50美元
我最後選擇long 9100 call ,因比較有機會入價，成本為13×12.5 美元；
而9200 call ,因距離遠 雖然便宜，但機會渺茫而放棄，更別說9300 call 的機會率了。
同日也有博取歐元long put ,數據公佈後歐元急升，博錯邊。
日元在公佈就業數據前，已經升至0.009190附近（108.90），9100 call 成為價內90點子，最後一日的時間值極低。
13~90 有6倍多利潤。正常情況當然是先行平倉。
【但也錯失數據公佈後30幾倍之獲利機會】
寫這麼多，這麼詳細，只是要說明，期權經常要多些想像空間，才有意外的 收穫。
更重要的是，long 交易，要有全數損失的心裏準備，才能有資格博大倍數的利潤，而short 要有隨時止損的準備，永遠抱持
不能輸的心態，其實不適合期權交易。
個人的交易方法絕非每個投資者都適合。建議找到適合自己個性的有效交易策略。
以上乃個人之操作日誌，並不構成推薦，建議或誘使買賣之行為，期權價格可能急升或急跌，過往之績效不代表將來之獲利保證，投資人應有所取捨。
